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如何深層理解海龜交易法則背后的原理?為什么要有這樣的認知和邏輯?
來源: | 整理:tlx365 | 發布時間: 2018-11-19 | 759 次瀏覽 | 分享到:
海龜交易法則,我推薦了很多遍了。一個期貨交易者,可以不去使用它的方法,但是最好是去研究一下它的邏輯。


為什么?因為海龜交易法則是市面上唯一的,公開的,詳細解釋的,完整的期貨等投機交易系統,這真的是太難得了。


我今天就來具體的詳解一遍海龜交易法則。


1、開倉:


突破20日的最高點。很多人在后臺問我這個問題,看不懂這一條是什么意思,正好一并解答了。


看圖:






前面有20根K線,這20根K線,代表了20天的走勢,突破20日的最高點,就是突破了這20天K線的最高點:2922。


我紅圈的那個位置就突破了,價格達到了5923的一瞬間,買入開倉。


這個背后的邏輯有兩點:


1、價格走勢是不確定的。


2、創20日新高,是趨勢的必然形態。


走勢是不確定的,所以在任何位置入場都區別不大,而趨勢一定會出現,但是我們不知道趨勢什么時候,于是,我們在趨勢有征兆的時候入場,就是創20日新高。創20日新高行情并不一定會漲,但是行情如要漲,一定會突破20日新高。


2、加倉:


盈利0.5個ATR就加倉一次。


所謂的ATR,就是K線的平均波動幅度,簡單的舉個例子,就是把過去這個品種的K線的最高點-最低點得出一個TR,然后,把最近一定的周期(默認是26)這個TR加起來處于周期數,得到了一個K線的平均波動幅度,以這個幅度來定位加倉位置。


也就是說,盈利了XX個點就加倉一次。


這背后的邏輯是:


1、走勢是不確定的。


2、浮盈加倉。


走勢是不確定的,所以賺錢到設計點位直接就加倉,不等回調也不等XXX。浮盈加倉,說明目前走勢他是順勢的,可以加倉。


3、加倉的減倉:


如果開完倉之后,價格下跌2個ATR,直接全平。


這就是對加倉的保護,可以理解為止損。


背后的邏輯是:


1、走勢是不確定的。


2、截斷虧損。


因為走勢是不確定的,虧損了就要控制風險,海龜交易法則能夠接受的,就是虧損2ATR。虧了直接就砍掉,因為如果走勢如他們假設那般,是不應該回調2ATR的,既然回調,那就是錯了,重新開始。


4、止盈


多單跌破10日低點止盈。空單突破10日高點止盈。


這個邏輯是:


1、走勢是不確定的。


2、讓利潤奔跑。


跌破了10日低點才出場,是拿住趨勢的關鍵,因為一波上漲趨勢,價格是很難跌破10日的低點的。假如上漲趨勢真的出現,海龜這套方法可以一直持有到最后。


當然,如果不是趨勢,或者是半路結束的趨勢,那么這個方法也是要回吐很多的利潤的。


也就是說,跌破了10日低點,就是海龜假設的趨勢結束。但并不是說行情跌破了10日的低點就真的一定會結束,但是海龜假設它們結束了。


跌破了10日低點,是海龜選擇承擔的回撤大小,用它來換取大級別的趨勢。


這一話,實現了趨勢跟蹤,讓利潤奔跑的核心目的。


這也是大道至簡的一個體現。


但是,這里的第三條和第四條,有人發現,它設置了兩個出場。


比如做多的話,第一個出場是,虧損2倍ATR,無條件止損。另一個出場是,跌破10日低點出場。


有人問:為什么兩個出場?先觸發了第二個出不出?


首先,這兩個出場,我們可以大體的理解為,第一個是止損,第二個是止盈。


如果在初期,先觸發了第二條呢?就是跌破了10日低點的時候,沒有虧損2倍的ATR呢?


照樣出場。


虧損2ATR無條件出場,是保證了自己的倉位最大虧損額度。沒有達到了這個額度,結果觸發了另一條,那必然也要止損。


另外,要知道,海龜交易法則是有加倉邏輯的,如果它加滿倉了直接觸發跌破10日低點的話,可能性的止損會很大的,比如下圖:






這樣的話,它加滿了最后得在紅線位置止損,這個止損就有點大了,而海龜的保護性止損,最新開倉虧損2ATR就止損,那么風險是有限的。


最大就是加滿倉之后,所有的倉位虧了2ATR而已,不會像上圖的那種,虧了5個ATR。


明白了嗎?第一條保護最大虧損額度,如果沒有達到最大的虧損額度而觸發了另一條,那屬于特殊走勢,觸發依然出場。


這就是海龜的出場規則。


以上4點,就是海龜交易法則的交易邏輯。


它用寥寥數條規則,實現了截斷虧損,讓利潤奔跑的趨勢思路。這背后的認知,其實主要就兩點:


1、行情走勢的不確定性。


2、在風險可控的情況下,把握趨勢收益。


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