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在期貨交易中,正確的交易方法 勝率竟超不過50%?
來源: | 整理:tlx365 | 發布時間: 2018-09-10 | 421 次瀏覽 | 分享到:
有網友提出一個問題:



真正要賺大錢除了試錯以外,更重要的是在盈利時順勢加倉,但加倉之后又很容易將利潤還回去,所以兩項綜合之后勝率就很難超過50%。




因此,我認為正確的交易方法,勝率不會超過50%,不服來辯?




我的回答如下,分享給各位。


真正要賺大錢除了試錯以外,更重要的是在盈利時順勢加倉,但加倉之后又很容易將利潤還回去,所以兩項綜合之后勝率就很難超過50%。


這句話沒錯。


交易就是試錯,我們不知道行情走勢未來會怎么樣,所以,對了持有,錯了止損。如果說開啟加倉模式,正確的加倉模式只有一種:風險有限的加倉,或者簡單的說:浮盈加倉。


這樣的代價就會讓我們的勝率下降,因為可能剛加上倉,價格反向運行,結果浮盈加倍消失。毫無疑問,加倉就導致勝率下降,但是好處是:盈虧比的提高。也就是說,加倉模式的本質就是:低勝率,高盈虧比。


但是,題主你說所有的方法都是這樣,那就是大錯特錯了。正確的投資方法,勝率完全可以超過50%。


即:不加倉模式。


其實,這里面最關鍵的認知點,不是加不加倉的問題。而是題主覺得,真正賺大錢就要加倉。


這一點太關鍵了。加倉的話,當然勝率就低。但是如果我說不加倉也是正確的交易模式,勝率會超過50%,可能題主覺得,這沒有討論的必要,因為不加倉賺不到大錢。


題主的邏輯,將正確的投資方法=賺大錢=加倉。所以,勝率不會超過50%。可實際上,加倉模式之所以能夠賺大錢的核心邏輯是什么?風險敞口更大。


什么意思?比如,我開一手螺紋多單,一波100個點的行情,我賺100個點。可是假如我開了一手螺紋鋼,在盈利20個點的時候我加了一手倉位。那我就是2手螺紋鋼賺了180個點。


后者在行情中確實賺到了大錢,怎么賺到的?多了一手倉位啊,冒了更多的風險換來的。


那么,假如,我開100手螺紋鋼多單,賺了100個點,而題主開1手螺紋鋼多單,就算你加50次倉,你在這100個點行情中也賺不過我。我雖然沒有加倉,但是我的初始倉位就秒掉了你,因為我的風險敞口更大。


那么在這里,有人反駁說,你100手單子賺錢多,虧錢的時候不也多么?一樣啊,難道1手螺紋鋼+1手螺紋的例子,不比單開一手螺紋鋼的例子風險大嗎?


既然要說賺大錢,其實跟模式無關,跟風險敞口有關。真正想要賺大錢,我上來就滿倉,總比加倉厲害。


好了,理論說到這里,我們來對比一下就知道。海龜交易法則,就是典型的加倉模式,它采用的是浮盈0.5ATR就加倉一次,共加倉三次,我們來看看它的具體表現。


交易品種螺紋鋼期貨,資金量1000萬。每一次開倉基礎為10手,加倉3次,滿倉為40手。






海龜交易法則從螺紋鋼2009年3月至今的走勢中,盈利結果如下:








勝率34%,盈虧比4.93:1,凈利潤,128萬。可見,加倉模式,就是低勝率,高盈虧比。那么,現在我把這個加倉模式給改了。改成不加倉:






不再像海龜交易法則那樣,10+10+10+10。而是一次就開30手,不加倉。那么測試螺紋鋼同樣的走勢,結果如下:










勝率50%以上,盈虧比2.3:1;盈利129萬。比上一個加倉多一萬。


下面的模式,比上面的差嗎?根本就沒有多大的區別。你采用加倉的模式,10+10+10+10,因為海龜交易法則的加倉很頻繁,盈利0.5個ATR就加倉,基本上這種模式的敞口就跟30手螺紋鋼的風險敞口差不了太多。它倆的盈利能力其實也就不相上下。而且,后者的最大回撤,要比加倉模式小。


也就是說,加倉模式有加倉模式的優勢,不加倉模式也有不加倉模式的優勢,決定能否賺大錢的關鍵不在于加倉不加倉,而在于你到底開了多少倉。


本質不在于交易模式,而在于風險敞口。


所以,正確的投資方法,勝率不會超過50%,就是錯的。
各位覺得呢?
 
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